3 dni - 20 godz. zajęć

1. Wprowadzenie:
• klasyfikacja ryzyka bankowego
• czynniki ryzyka i możliwości ich identyfikacji
2. Ryzyko kredytowe i metody jego pomiaru:
• dywersyfikacja portfela,
• wewnętrzne ratingi ryzyka,
• wybrane modele ryzyka kredytowego (CreditMetrics, Credit+, KMV)
3. Ryzyko płynności i metody jego pomiaru:
• luka płynności,
• rezerwy płynności,
• FMaR - ang. financial mobility at risk.
4. Ryzyko stopy procentowej i metody jego pomiaru:
• gap,
• duration i jej pochodne (modified duration, key-rate duration, convexity),
• analiza wrażliwości/elastyczności.
5. Ryzyko rynkowe i metody jego pomiaru:
• otwarte pozycje,
• gap,
• modele ryzyka rynkowego: DEaR (ang. daily earnings at risk) i VaR (ang. value at risk).
6. Inne rodzaje ryzyka - ryzyko operacyjne i rozliczenia.
7. Ryzyko bankowe w regulacjach nadzorczych (regulacje obowiązujące w Polsce i propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego).
8. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w banku.
9. Studia przypadków - pomiar i limitowanie:
• ryzyka płynności,
• ryzyka stopy procentowej,
• ryzyka rynkowego,
• całościowej ekspozycji na ryzyko.
10. Możliwości wykorzystania metod pomiaru ryzyka do celów zarządczych.